Poisson-Verteilung Rechner

Exakte und kumulative Poisson-Wahrscheinlichkeiten berechnen

Gib die durchschnittliche Ereignisrate (λ) und die Anzahl der Erfolge (x) ein, um alle wichtigen Poisson-Wahrscheinlichkeiten sofort zu berechnen.

Poisson-Verteilung Rechner
Exakte und kumulative Poisson-Wahrscheinlichkeiten berechnen

Über den Poisson-Verteilung Rechner

Die Poisson-Verteilung ist eine der wichtigsten diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Statistik und angewandter Mathematik. Benannt nach dem französischen Mathematiker Siméon Denis Poisson, beschreibt sie die Wahrscheinlichkeit, dass in einem festen Zeit- oder Raumintervall eine bestimmte Anzahl von Ereignissen auftritt, wenn diese Ereignisse unabhängig voneinander und mit einer bekannten konstanten durchschnittlichen Rate stattfinden. Die Verteilung wird vollständig durch einen einzigen Parameter, λ (Lambda), charakterisiert. Dieser steht für die mittlere Anzahl von Ereignissen im betrachteten Intervall. Erhält ein Callcenter beispielsweise durchschnittlich 10 Anrufe pro Stunde, gilt λ = 10. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Stunde genau x Anrufe zu erhalten, folgt der Poisson-Verteilung mit diesem Lambda. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion (PMF) der Poisson-Verteilung lautet: P(X = x) = (e^−λ × λ^x) / x!, wobei e ≈ 2.71828 die Eulersche Zahl ist und x! die Fakultät von x bezeichnet. Mit dieser eleganten Formel lassen sich exakte Wahrscheinlichkeiten für jede nichtnegative ganze Zahl x berechnen. Eine bemerkenswerte Eigenschaft der Poisson-Verteilung ist, dass ihr Mittelwert und ihre Varianz beide gleich λ sind. Das bedeutet, dass die Standardabweichung √λ beträgt. Mit zunehmendem λ wird die Verteilung symmetrischer und nähert sich einer Normalverteilung an, was für großskalige Anwendungen nützlich ist. Dieser Rechner berechnet fünf zentrale Wahrscheinlichkeitswerte: P(X = x) für die exakte Anzahl, P(X < x) für strikt weniger Ereignisse, P(X ≤ x) für höchstens x Ereignisse, P(X > x) für strikt mehr Ereignisse und P(X ≥ x) für mindestens x Ereignisse. Diese kumulativen Formen entstehen durch Summieren der PMF über den jeweiligen Bereich. Die Poisson-Verteilung wird in Wissenschaft, Technik, Finanzwesen und Medizin breit eingesetzt. Versicherungen nutzen sie, um die Häufigkeit von Schadensfällen zu modellieren. Telekommunikationsingenieure wenden sie an, um Ankunftsraten von Anrufen und Netzwerkpaketflüsse zu analysieren. Qualitätssicherungsteams nutzen sie zur Modellierung der Anzahl von Fehlern pro Flächeneinheit. Epidemiologen verwenden sie, um Erkrankungsraten in Bevölkerungen zu modellieren. Die Verteilung entsteht außerdem als Grenzfall der Binomialverteilung, wenn die Anzahl der Versuche n sehr groß und die Erfolgswahrscheinlichkeit p sehr klein ist, wobei np = λ gilt. Diese Verbindung macht das Poisson-Modell nützlich für die Modellierung seltener Ereignisse. Achte bei der Verwendung dieses Rechners darauf, dass die modellierten Ereignisse tatsächlich unabhängig sind und mit einer konstanten durchschnittlichen Rate auftreten. Wenn sich die Rate innerhalb des Intervalls ändert — etwa weil Web-Traffic während der Geschäftszeiten höher ist —, ist ein Standard-Poisson-Modell möglicherweise nicht geeignet, und du benötigst eventuell einen inhomogenen Poisson-Prozess oder eine andere Verteilung.

Beispiele

Diese Beispiele zeigen Poisson-Wahrscheinlichkeitsberechnungen für typische reale Szenarien.

Eingaben (λ, x)P(X = x)Kontext
λ = 3, x = 20.22404Callcenter: durchschnittlich 3 Anrufe/min, P(genau 2)
λ = 5, x = 40.17547Fehler pro Einheit: durchschnittlich 5, P(genau 4)
λ = 2, x = 00.13534Unfälle pro Monat: durchschnittlich 2, P(keine Unfälle)
λ = 10, x = 80.11260Serveranfragen: durchschnittlich 10/s, P(genau 8)

So verwendest du diesen Rechner

  1. Gib die durchschnittliche Ereignisrate (λ) ein; sie muss eine nichtnegative Dezimalzahl sein, z. B. 3 oder 2.5.
  2. Gib die interessierende Anzahl von Ereignissen (x) ein; sie muss eine nichtnegative ganze Zahl sein, z. B. 0, 1 oder 2.
  3. Klicke auf „Berechnen“, um alle fünf Poisson-Wahrscheinlichkeiten und die Verteilungsstatistik zu berechnen.
  4. Prüfe P(X = x) für die exakte Wahrscheinlichkeit und die kumulativen Werte für bereichsbasierte Fragen.
  5. Klicke auf „Zurücksetzen“, um alle Felder zu löschen und eine neue Berechnung zu starten.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Poisson-Verteilung?
Die Poisson-Verteilung ist eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung, die die Anzahl von Ereignissen in einem festen Zeit- oder Raumintervall modelliert. Sie wird durch einen einzigen Parameter λ (Lambda) bestimmt, die durchschnittliche Anzahl von Ereignissen pro Intervall. Sie gilt, wenn Ereignisse unabhängig sind und mit einer konstanten mittleren Rate auftreten.
Wofür steht λ (Lambda)?
Lambda (λ) ist die durchschnittliche Anzahl von Ereignissen im definierten Intervall. Wenn eine Website beispielsweise durchschnittlich 50 Besuche pro Minute erhält, gilt λ = 50. Lambda muss eine nichtnegative reelle Zahl sein. Sowohl Mittelwert als auch Varianz der Poisson-Verteilung sind gleich λ.
Was ist der Unterschied zwischen P(X = x) und P(X ≤ x)?
P(X = x) ist die exakte Wahrscheinlichkeit, genau x Ereignisse zu beobachten. P(X ≤ x) ist die kumulative Wahrscheinlichkeit, x oder weniger Ereignisse zu beobachten, berechnet durch Summieren von P(X = k) für k = 0 bis x. Verwende die kumulative Form, wenn du die Wahrscheinlichkeit von „höchstens x“ Vorkommnissen benötigst.
Wann sollte ich die Poisson-Verteilung verwenden?
Verwende die Poisson-Verteilung, wenn du die Anzahl unabhängiger Ereignisse in einem festen Intervall zählst und die durchschnittliche Rate bekannt und konstant ist. Klassische Beispiele sind Anrufankünfte, Zählungen radioaktiver Zerfälle, Fehlerraten und Webserver-Anfragen. Wenn Ereignisse abhängig sind oder die Rate variiert, solltest du alternative Modelle in Betracht ziehen.
Kann λ eine nicht-ganzzahlige Zahl sein?
Ja. λ kann jede nichtnegative reelle Zahl sein, einschließlich Dezimalzahlen wie 2.7 oder 0.5. Nur x (die Anzahl der Erfolge) muss eine nichtnegative ganze Zahl sein. Bruchwerte für λ entstehen ganz natürlich, zum Beispiel wenn durchschnittlich 3 Ereignisse alle 2 Stunden auftreten, was λ = 1.5 pro Stunde ergibt.
Wie hängen Poisson- und Binomialverteilung zusammen?
Die Poisson-Verteilung ist ein Grenzfall der Binomialverteilung. Wenn die Anzahl der Versuche n sehr groß und die Erfolgswahrscheinlichkeit p pro Versuch sehr klein ist, sodass np → λ, konvergiert die Binomialverteilung gegen die Poisson-Verteilung. Dadurch ist Poisson eine nützliche Näherung für das Zählen seltener Ereignisse in großen Populationen.